اندیکاتور ATR و کاربردهای آن
اندیکاتور ATR
اندیکاتور ATR یا ( Average True Range ) توسط آقای ولز ویلدر در سال 1978 ابداع شد . ااین اندیکاتور نوسانات بازار را با دقت خوبی نشان میدهد و در زمان هایی که بازار رنج است ” کاربرد این اندیکاتور به این صورت میباشد که در زمانی هایی که نوسانات در بازار زیاد میشود با صعودی شدن نمودارش این مورد را به معامله گران نشان میدهد و دقیقا بلعکس در هنگامی که نوسانات در بازار کاهش می یابد نمودار این اندیکاتور هم نزولی میشود. اندیکاتور ATR جهت روند را نشان نمیدهد بلکه میزان نوسان بازار را به نمایش میگذارد . این اندیکاتور بصورت پیشفرض بر روی اکثر بروکر ها نمیباشد و شما برای فعالسازی آن باید از نرم افزارهای تحلیلی مانندمتا تریدر کمک بگیرید .
کاربرد اندیکاتور ATR
همانطور که در بالا گفتیم مهم ترین کاربرد آن اندازه گیری نوسانات قیمت در بازار است. معامله گران با استفاده از این اندیکاتور تشخیص می دهند که در روز آیا می توان انتظار حرکت قیمت را داشت و یا نه. اندیکاتور ATR به معامله گران کمک می کند تا رنج حرکتی قیمت در بازار را روزانه مورد بررسی قرار دهند. یک معامله گر با استفاده از اندیکاتور ( Average True Range ) می تواند در دوره ی زمانی خاصی میزان واحد حرکت قیمت در دقیقه، ساعت، روز، هفته و ماه را مشاهده کند.محدوده ی واقعی ATR با کم کردن قیمت ها محاسبه می شود. وقتی اندیکاتور ATR و کاربردهای آن قیمت های هر زمان مشخصی با اضافه یا کم نمودن مقدار ثابتی برای هر قیمتی تعدیل شود، نوسانات قیمت محاسبه شده تغییر نخواهد کرد.یکی دیگر از کاربرد های این اندیکاتور تعیین اندیکاتور ATR و کاربردهای آن استاپ لاین است. به این صورت که زمانی که استراتژی شما سیگنالی را صادر نماید عددی را که ATR نشان می دهد در اعداد پیشنهادی 1.8 ، ۲ و یا ۳ ضرب شود و حاصل به دست آمده به نقطه ی ورود به معامله اضافه شود و یا از قیمت نقطه ی ورود کم شود . به اینگونه می توانید حد ضرر را محاسبه کنید.برای اینکه بتوان حد ضرر را انتقال داد نیز می توان از ATR بهره برد، به این اندیکاتور ATR و کاربردهای آن صورت که در تایم فریمی که کندل به اتمام می رسد و بسته می شود، عدد ATR کندل بسته شده را در عدد ۲ یا ۳ ضرب کرده و به قیمت فعلی اضافه و یا از آن کم می کنیم.اندیکاتور ATR در معاملات مالی به عنوان یک عنصر از اندازه ی موقعیت است. مقدار ATR نشان دهنده ی پتانسیل حرکت مخالف یا همان فاصله ی حد ضرر خواهد بود.
فرمول اندیکاتور ATR
H : قیمت بالا
l : قیمت پایین
جالب است بدانید که اندیکاتور ATR زیرمجموعه ای از میانگین متحرک نمایی می باشد .
اندیکاتور ATR (Average True Range) چیست و چه کاربردی دارد؟
به کارگیری اندیکاتورها و اسیلاتورها در تحلیل ارزهای دیجیتال در بازار یکی از موثرترین روش های تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری و ترید می باشد.
یکی از این اندیکاتورها ATR می باشد که نشان دهنده ی روش مناسبی برای محاسبه ی نوسان قیمت است. این اندیکاتور ابزار مناسبی برای اندازه گیری پتانسیل حرکتی قیمت به سمت بالا یا پایین می باشد که می توان با استفاده از آن احتمال رسیدن به نقاط حمایت و مقاومت های پیش روی رمزارز را حدس زد.
برای درک بهتر این اندیکاتور با ما همراه باشید.
اندیکاتور ATR (Average True Range)
آنچه در این مقاله میخوانید :
مفهوم اندیکاتور ATR
- اراِئه روشی برای محاسبه ی نوسان قیمت
- فهم پتانسیل حرکتی رمزارز مورد نظر
- معقول نمودن انتظارات
نحوه تحلیل اندیکاتور ATR
این اندیکاتور اگرچه برای تحلیل سهام و یا حتی شاخص به کار می رود اما در واقع برای تحلیل قیمت کالا طراحی شده است. یک دارایی مالی و یا یک رمزارز هرچه قیمت بالاتری داشته باشد ATR اندیکاتور ATR و کاربردهای آن بالاتری هم دارد.
ATR به معامله گران اجازه می دهد به صورت روزانه ارزش گذاری دقیق تری از دارایی های مالی و یا رمزارزها داشته باشند، نقاط ورود و خروج را مشخص کنند و همچنین نوسان قیمت بر اساس شکاف های بازار و سفارشات محدود را مشخص کنند. به طور معمول،ATR برای مشخص کردن نقطه خروج از یک معامله و یا موقعیت به کار می رود و یکی از بهترین اندیکاتورها برای طراحی حد ضرر به صورت متحرک است.
برای مثال یک بازیکن فوتبال را در نظر بگیرید، در دقایق اولیه مسابقه توان متفاوتی برای دویدن نسبت به دقایق پایانی دارد حال اینکه هریک از بازیکنان نیز از این لحاظ با هم متفاوتند. کندل ها نیز در حرکات اولیه شروع یک روند ممکن است پتانسیل زیادی برای رشد در روند های صعودی و همچنین نزول در روند های نزولی داشته باشند. اندازه گیری این پتانسیل توسط اندیکاتور ATR انجام می شود، به بیان دیگر این اندیکاتور می تواند به معامله گر نشان دهد که رمزارز در کجای روند قرار دارد و چه توانی برای رشد )در روند صعودی) و نزول (در روند نزولی) وجود دارد.
به عبارت دیگر ATR قدرت تقاضا در روند های صعودی و قدرت عرضه در روند های نزولی را نشان می دهد.
نکته: ورود و خروج (خرید یا فروش) نباید صرفا بر اساس اندیکاتورATR باشد. بویژه در بازار ارز دیجیتال ترکیب دو یا سه اندیکاتور می تواند به تصمیمات بهینه تر و تحلیل های دقیق کمک کند.
نحوه استفاده از اندیکاتور ATR در معاملات روزانه
تعیین تارگت
تعیین حد ضرر(Stop Loss)
همانطور که در تصویر زیر اندیکاتور ATR و کاربردهای آن مشخص می باشد جهت حرکت ATR همسو با جهت حرکت کندل ها نیست به عبارت دیگر اندیکاتور ATR و کاربردهای آن جهت صعودی (نزولی) اندیکاتور ATR نشان دهنده ی جهت صعودی (نزولی) قیمت رمزارز یا سهام نمی باشد و تنها قدرت و یا پتانسیل حرکت قیمت را نشان می دهد.
به بیان دیگر، صعودی بودن ATR نشان دهنده ی پتانسیل حرکت های شدید و نزولی شدن این اندیکاتور به معنای تضعیف روند و یا قدرت حرکت قیمت است. اگر فشار تقاضا زیاد شود َATR صعودی و اگر فشار عرضه ایجاد شود این اندیکاتور باز هم صعودی خواهد بود.
می توان با در نظر گرفتن تغییرات در جهت حرکتی ATR، نقاط ورود و خروج یا همان حدضرر را تعیین کرد. در تایم فریم های مختلف می توان از این اندیکاتور استفاده کرد.
محدودیت ها یا معایب استفاده از اندیکاتورATR
دو محدودیت جدی در استفاده از اندیکاتور ATR باید در نظر گرفته شود، ابتدا همانطور که قبلا اشاره شد این اندیکاتور جهت حرکت قیمت را مشخص نمی کند. فرض کنید بر اساس یک خبر بنیادی و یا اتفاق اقتصادی مثبت یک رمزارز یا سهم شروع به رشد می کند در این صورت هر چقدر اتفاق یا خبر تاثیرگذارتر باشد ATR هم روند صعودی خود را دنبال می کند، حال اگر در میانه روند صعود، یک خبر اقتصادی منفی موجب فشار عرضه و شروع روند نزولی شود، جهت حرکت ATR تغییر نمی کند و ممکن است با تفسیر اشتباه این ابزار به موقع نتوان از معامله خارج شد.
برای درک دومین محدودیت، فرض کنید قیمت یک رمزارز یا یک سهم در طول یک روز به طور متوسط ۱$ جا به جا شود در حالی که هیچ خبر مهم اقتصادی منتشر نشده است و نمی توان اندیکاتور ATR و کاربردهای آن دلیل بنیادی قابل اتکایی برای این افزایش قیمت یافت، اما قیمت رمزارز یا سهم به ۱.۲۴$ افزایش می یابد. در این صورت فرض کنید TR یا همان (high-low) 1.35$ محاسبه شده باشد، بنابراین قیمت به میزان ۳۵% از نوسان متوسط روز که ۱$ بود بیشتر است.
در این شرایط معامله گر در حال دریافت سیگنال خرید از سوی اندیکاتورATR می باشد اما این سیگنال ممکن است غلط باشد. در بازار رمزارزها باید به Market cap برای استفاده از ATR توجه اندیکاتور ATR و کاربردهای آن شود چراکه ممکن است پامپ و دامپ های صورت گرفته توسط نهنگ های بازار موجب حرکت اندیکاتورها از جمله ATR شده باشد.
تعیین حدضرر(stop Loss) با استفاده از اندیکاتور ATR
به طور مختصر، حدضرر، یک سفارش فروش در یک قیمت مشخص است که معمولا این قیمت بر روی یک نقطه ی حمایتی می باشد. حال اگر بتوان این حدضرر را با توجه به میزان افزایش قیمت رمزارز افزایش یا کاهش داد می توان میزان ریسک ناشی از کاهش قیمت های ناگهانی و یا سایه های کندلی را کاهش داد. به عبارت دیگر حدضرر متحرک روشی برای خروج از معامله در زمان هایی است که جهت حرکت قیمت خلاف انتظار پیش می رود، حال می توان با استفاده از اندیکاتور ATR این نقاط خروج را مشخص کرد.
در زمان معامله به نوسانات ATR باید دقت شود، در زمان خرید یک رمزارز یا یک دارایی مالی باید حدضرر یا سفارش فروش دو سطح پایین تر از قیمت خرید در اندیکاتور ATRقرار داده شود و در زمان فروش استقراضی (Short) یا استفاده از معاملات دو طرفه اهرم دار، حدضرر باید دو سطح بالاتر از قیمت فروش در اندیکاتور ATR قرار داده شود. حال اگر پس از خرید رمزارز یا دارایی مالی جهت حرکت قیمت رو به بالا و بر طبق انتظارات معامله گر باشد حدضرر با فاصله ی همان دو سطح پایینتر از قیمت خرید که طبق ATR برآورد شده بود، حرکت می کند.
برای مثال فرض کنید قیمت یک رمزارز در زمان خرید ۱۰$ و ATR 10 سنت بوده باشد، بنابراین حدضرر در نقطه ی ۹.۸$ (دو سطح پایین تر از ۱۰$) قرار می گیرد. حال اگر قیمت رمزارز به ۱۰.۲$برسد و ATR همچنان ۱۰سنت را نشان بدهد بنابراین حدضرر در نقطه ی ۱۰$ قرار داده خواهد شد. زمانی که حرکت قیمت به سمت بالا ادامه پیدا می کند و مثلا به ۱۰.۵$ می رسد، حدضرر در قیمت ۱۰.۳۴ خواهد بود. تا زمانی که قیمت رمزارز با حدضرر برابر نشود این روند ادامه خواهد داشت. با توجه به تام فریم های مختلف و تصمیمات سرمایه گذاری هلد و یا حتی معاملات روزانه می توان از اندیکاتور ATR به عنوان ابزار مناسبی برای پوشش ریسک استفاده کرد.
