فارکس اسلامی در افغانستان

تجارت الگوریتمی

دانلود این کتاب

تأثیر آزاد سازی تجاری بر رشد تولید ناخالص ملی سبز در ایران الگوریتم جستجوی گرانشی و کرم شب تاب

یکی از ملاک های مؤثر بر اقتصاد ملی، تولید ناخالص داخلی است. اما این تولید تنها ارزش بازاری کالاها و خدمات نهایی تولید شده در اقتصاد را در برمی‌گیرد و اثرات منفی زیست محیطی را در برنمی‌گیرد. از طرف دیگر در نتیجه آزاد سازی تجاری، حجم فعالیت های اقتصادی گسترش یافته و استفاده از منابع و انرژی به شکل نامناسبی افزایش می‌یابد. به همین دلیل از دیدگاه نظری، اثبات شده است که GDP معیار مناسبی برای اندازه گیری رفاه اقتصادی نمی‌باشد. همواره معیار هایی برای محاسبه درآمدملی جهت رفع این نارسایی مطرح شده است از جمله این معیارهای اندازه گیری، تولید ناخالص داخلی سبز است. در این مطالعه، به منظور ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری برتولید ناخالص داخلی سبز، از تجارت الگوریتمی روش الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم کرم تجارت الگوریتمی شب تاب در دوره زمانی 2015-1961 استفاده شده است. نتایج حاصل از ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری نشان می‌دهد،که این متغیر تأثیر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی سبز دارد. بنابراین با توجه به تأثیر مثبت آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی سبز، این متغیر به عنوان یک متغیر کاهش دهنده آلودگی شناخته شده است؛ بدین معنی که افزایش مراودات تجاری در ایران منجر به بهبود کیفیت زیست محیطی می شود.

دانلود ترجمه مقاله تاثیر تجارت الگوریتمی بر نقدینگی بازار

تاثیر تجارت الگوریتمی بر نقدینگی بازار: شواهدی از اعلامیه های درآمدی در بورس اوراق بهادار ایتالیا

The effect of algorithmic trading on تجارت الگوریتمی market liquidity: Evidence around earnings announcements on Borsa Italiana

  تاجران الگوریتمی؛ نقدینگی بازار؛ اعلامیه های درآمدی

سفارش پاورپوینت این مقاله

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

1. مقدمه 2. جزئیات سازمانی 3. داده ها و روش 4. نتایج 5. بررسی های بیشتر و تست های دقیق تر 6. نتیجه گیری

چکیده – این مقاله به بررسی تاثیر تجارت الگوریتمی (AT) بر نقدینگی بازار حول دوره های عدم تقارن اطلاعاتی پرداخته است، زمانی که جریان نقدینگی بیشترین ارزش را دارا است. ما پیاده سازی سرویس های میزبانی مجاور در بورس اوراق بهادار ایتالیا را که انتظار می رود باعث افزایش تجارت الگوریتمی AT شود، به منظور بررسی رفتار نقدینگی پیرامون اعلامیه های سود در دوره های پیش و پس از AT شناسایی کرده ایم. مطابق با پژوهش های قبلی، دریافته ایم که پیرو اطلاعیه های درآمدی در دوره های پیش از AT، تقاضا افزایش یافته و عمق بازار تنزل می کند. با این حال، در دوره های پس از AT، با این که الگویی مشابه را در مورد گسترش تقاضا می یابیم، هیچ گونه شواهدی در زمینه افت چشم گیر در عمق بازار را مشاهده نمی کنیم. همچنین شرکت هایی را می یابیم که بیشترین افزایش را در دوره های پیش و پس از AT تجربه کرده و به دنبال اعلامیه های درآمد، گسترش تقاضای پایین تر و عمق بیشتری را نشان می دهند. ما نتیجه می گیریم که AT می تواند نقدینگی بازار را با افزایش انعطاف پذیری بازارها پیرامون دوره های عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر مخصوصا حول اعلامیه های نقدینگی، بهبود بخشد.

This paper examines the impact تجارت الگوریتمی of algorithmic trading (AT) on market liquidity around periods of high information asymmetry when available liquidity is more valuable. We identify the implementation of proximity hosting services by Borsa Italiana, that are expected to increase AT, in order to examine the behaviour of liquidity around earnings announcements in pre- and post-AT periods. Consistent with previous research, we find that bid-ask spreads widen and market depth falls following earnings announcements in the pre-AT period. However, in the post-AT period, while we find a similar pattern in bid-ask spreads, we find no evidence of a significant fall in market depth. We also find firms that experience the largest increase in AT from pre- to post-AT periods, تجارت الگوریتمی exhibit lower bid-ask spreads and greater depth following earnings announcements. We conclude that AT improves market liquidity by increasing the resiliency of markets around periods of high information asymmetry, specifically around earnings announcements.

Statistically Sound Machine Learning for Algorithmic Trading of Financial Instruments

عنوان فارسی: آموخته های آماری ماشین های هوشمند برای تجارت الگوریتمی ابزارهای مالی
زبان:تجارت الگوریتمی انگلیسی
تعداد صفحه (نسخه چاپی - نسخه الکترونیکی): 542-542
نوع فایل: PDF دانلود نرم افزار مطالعه
حجم: 50.96 مگابایت

دانلود این کتاب

افزودن خلاصه فارسی

کتاب های مرتبط

Statistically sound machine learning for algorithmic trading of financ. David Aronson, Timothy Masters , 2013

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا