نوارهای بولینگر باند

فشار دادن باندهای بولینگر

در دوره نوسان کم ، هر دو باند بالا و پایین به نزدیکتر می آیند خط پایه میانی ، میانگین متحرک را فشرده می کند و این فشار (یا یک دوره انقباض) نامیده می شود. این فشار یک دوره از نوسانات بالا به دنبال دارد ، ممکن است در هر دو جهت باشد – ماه یا مخزن. در صورت مهتاب ، باید در موقعیت طولانی وارد شوید و اگر تیکر مخزن شود ، معامله گر باید در موقعیت کوتاه وارد شود.

برعکس ، وقتی نوارهای بالا و پایین از خط میانی دور می شوند ، که نشان دهنده یک دوره نوسان زیاد (یا یک دوره گسترش) است ، معامله گر باید موقعیت را ببندد (بستن موقعیت طولانی برای اقدام به بالا و بستن موقعیت کوتاه برای اقدام به سمت پایین)

شناسایی شکست

درصد بسیار بالایی از اقدام قیمت بین باندهای نوارهای بولینگر باند بالا و پایین اتفاق می افتد ، اما هر زمان که این اتفاق نیفتد شکست بزرگی وجود دارد. شکست ناگهانی به معنای اجرای قیمت نیست. ممکن است به جهت درست منجر شود یا نشود. برک آوت باید به عنوان سیگنالی برای ورود به موقعیت معاملاتی دیده شود ، اما با نهایت احتیاط. شکست بالای باند بالا سیگنال اقدام به بالا و زیر باند پایین سیگنال اقدام به سمت پایین است.

فرمول ریاضی:

خط پایه میانی (MBL) = SMA (CAP ، n)
• BUB (باند بالایی بولینگر) = MBL + m * σ [CAP ، n]
• BLB (بولینگر پایین) باند) = MBL – m * σ [CAP، n]
• BBW (عرض باند Bollinger) = (BUB- BLB) / MBL

• SMA = میانگین متحرک ساده
• CAP (میانگین قیمت شمع) = (باز + زیاد + کم + بسته) / 4
• n = هیچ شمع گذشته
• m = نه انحراف معیار (به طور کلی 2)
• σ [CAP، n] = انحراف معیار در آخرین دوره های CAP

Word of احتیاط:

بولینگر باند فقط اطلاعات مربوط به نوسانات قیمت را می دهد ، استفاده از این به عنوان متریک مستقل و بدون سایر شاخص ها احمقانه و خطرناک است.

باند Bollinger را فشار دهید تا قیمت مناسب را برای ورود به تماس مشخص کنید ، موج را سوار کنید و از آن خارج شوید قبل از فشار بعدی. تنها سوار نشوید ، از RSI و EMA کمک بگیرید تا یک سواری نرم و بدون دردسر داشته باشید.

نقاط تجارت:

داستان های من را بخوانید

علاقه مندان به رمزنگاری ، در دنیای بلاکچین ها با چشم های گشاد و گوش های باز کاوش می کنید

آخرین باری که نوسانات بیت کوین تا این حد پایین بود، قیمت ۲,۰۰۰ دلار رشد کرد

قیمت بیت کوین برای پنجمین هفته متوالی توانست روندی کم‌نوسان را ثبت کند. آخرین باری که شاهد چنین شرایطی بودیم، قیمت بیت کوین با جهشی ۲,۳۵۰ دلاری مواجه شد.

به گزارش کوین دسک، با وجود آن که قیمت بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته، رشدی ۴ درصدی داشته است، اما همچنان در محدوده‌ای میان ۹,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ دلار گیر افتاده است. به عبارتی می‌توان گفت که قیمت بیت کوین طی دو ماه گذشته، بیشتر در محدوده قیمتی کوچکی در نوسان بوده است.

با توجه به رفتار باثبات بیت کوین در ماه‌های گذشته، پهنای نوار بولینگر (Bollinger Bonds)، تا محدوده ۰.۰۸ کاهش یافته است. شاخص بولینگرباند که برای تعیین نوسانات بازار به کار می‌رود، از اواسط اکتبر سال گذشته (مهر ۹۸) تا کنون، به این رقم نرسیده بود.

در حال حاضر نحوه قرارگیری این شاخص به گونه‌ای است که میانگین متحرک بیست روزه (MA20)، در میان این نوار قرار گرفته است. لازم به ذکر است که پهنای نوار بولینگر از طریق تقسیم اختلاف میان نوسانات (بالا و پایین) بر میانگین متحرک بیست روزه به‌دست می‌آید.

مقایسه وضعیت بولینگر باند در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹

۲۶ سپتامبر سال گذشته (۴ مهر ۹۸)، شاهد تقابلی سه هفته‌ای میان گاوها و خرس‌های بازار در محدوده ۷,۷۰۰ دلار تا ۸,۶۰۰ دلار بودیم. با کاهش سطح نوسانات، پهنای نوار بولینگر نیز کاهش یافت و ۱۷ (۲۵ مهر) اکتبر به رقم ۰.۰۸ رسید.

بر طبق یک دیدگاه تحلیلی، کاهش نوسانات و طولانی‌شدن این بازه، در بیشتر موارد سبب می‌شود که راه برای یک جهش قیمتی بزرگ، چه صعودی و چه نزولی، فراهم شود. ۲۲ و ۲۳ اکتبر (۳۰ مهر و ۱ آبان) قیمت بیت کوین از ۸,۰۰۰ دلار به ۷,۳۰۰ دلار رسید. سه روز بعد، شاهد جهش قیمت بیت کوین تا محدوده ۱۰,۳۶۰ دلاری بودیم. طی بازه‌ای نه روزه، پس از رسیدن نوارهای بولینگر به رقم ۰.۰۸، قیمت بیت کوین چیزی در حدود ۲۳۵۰ دلار افزایش یافت.

طی دو سال گذشته، چندین مثال را می‌توان یافت که پهنای نوار بولینگر به کمتر از ۰.۱ رسیده است و پس از آن شاهد جهش قیمتی نسبتا بزرگی بودیم.

بولینگر باند در مارس و آوریل ۲۰۱۹ در مقایسه با سال ۲۰۲۰

هر دو جهش قیمتی که ژانویه ۲۰۲۰ (بهمن ۹۸) و آوریل ۲۰۱۹ (فروردین ۹۸) شاهدش بودیم، پس از آن صورت گرفت که پهنای نوار بولینگر به رقمی کمتر از ۰.نوارهای بولینگر باند ۱ رسیده بود.

ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که تثبیت قیمت طولانی‌مدت، تنها یک نشانه از نوسانات قیمتی بزرگ در آینده است و اطلاعاتی در ارتباط با نوع نوسان و جهت حرکت آن به ما نمی‌دهد. از سوی دیگر، باید به یاد داشت که در گذشته در برخی بازه‌ها، پس از امتداد روند کم‌نوسان، جهش بعدی به‌سمت پایین و به‌شکل نزولی بوده است.

مقایسه بولینگر باند در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰

با تکیه بر داده‌های تاریخی، می‌توان نتیجه گرفت که با توجه به تداوم روند کم‌نوسان قیمت بیت کوین، در هفته‌های اخیر شاهد خروج این ارز دیجیتال از کانال قیمتی کم‌نوسانش باشیم.

در قراردادهای اختیار، معامله‌گران از تکنیکی با عنوان استرادل استفاده می‌کنند تا از این طریق بتوانند از نوساناتی که پس از روند کم‌نوسان ایجاد می‌شود، سود کنند. در این تکنیک، بدون در نظر گرفتن روند بازار، قراردادها به‌صورت اختیار خرید و اختیار فروش، خریداری می‌شوند و در زمان مناسب به فروش می‌رسند. گلدمن ساکس (Goldman Sachs)، معمولا در هنگام پایین بودن نوسانات بازار، اقدام به چنین کاری می‌کند.

با وجود اینکه مسیر حرکت قیمت‌ها مشخص نیست، اما با توجه به اقداماتی که بانک‌های مرکزی برای مقابله با نتایج و پیامدهای ویروس کرونا صورت داده‌اند، این احتمال وجود دارد که حرکت بزرگ بعدی صعودی باشد. تخصیص بسته‌های حمایتی به‌صورت گسترده، از جمله اقداماتی است که دولت‌ها آن را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

داده‌های معاملات قراردادهای اختیار نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به‌دنبال سود از طریق نوسانات بازار ارزهای دیجیتال نیز هستند.

کریس توماس (Chris Thomas)، مدیر دارایی‌های دیجیتال سوییس کوت بانک (Swissquote Bank)، در اظهارنظری گفت:

به نظر می‌رسد که CME، به‌دنبال افزایش حضورش در بازار قراردادهای اختیار است، چرا که سفارش‌های بزرگ‌تری در بازار دیده می‌شود و بیشتر آنها از نوع قرارداد اختیار خرید (Call) است.