اندیکاتور میانگین متحرک

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) استراتژی خرید و فروش با موینگ اورج میانگین متحرک یا MA یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل‌تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال اندیکاتور مکدی یک نوع میانگین متحرک است، اندیکاتور استوکستیک (Stochastic) نیز یک میانگین متحرک سریع محسوب می‌شود و همچنین بسیاری از اندیکاتورها و ابزارهای معاملاتی دیگر که نام بردن از تمام آنها از حوصله بحث خارج است.

کامل ترین آموزش تحلیل به روش تکنیکال/قسمت چهاردهم_آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی ( EMA )

Exponential Moving Average

یکی از مهمترین اندیکاتور های خانواده میانگین ها که در بازار های مالی برای تحلیل نمودار ها از ان استفاده میشود میانگین متحرک نمایی ( EMA ) میباشد،میانگین متحرک وظیفه ی هموار کردن تغییرات قیمت در طول زمان را بر عهده دارد و کاربرد این شاخص در شناسایی خطوط مقاومت و حمایت دینامیک و اعتبار دادن به سیگنال های معاملاتی بسار به تریدر کمک خواهد کرد.یکی از مشکلات عمده در کار اندیکاتور میانگین متحرک با اندیکاتورهای خانواده میانگین ها واکنش کند در برابر تغییرات قیمت میباشد ،اندیکاتور EMA در حقیقت برای بهبود این چالش تعمیم داده شده است.

میانگین متحرک نمایی ( EMA )

میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average از متعدد اندیکاتور های مورد استفاده در بیشتر استراتژی های معاملاتی میباشند که به نوعی هر معامله گر با توجه به چارت معاملاتی به شیوه ای خاص ازاین شاخص استمفاده مینماید،در این این اندیکاتور نکته حائز اهمیت اهمیت دادن به داده های قیمتی جدید نمودار است که این روش را از طریق وزن دهی به داده ها میسر میکند و به همین منظور یکی از ابزار های مود علاقه تایید سیگنال معاملاتی برای معامله گران میباشد

چند نکته کاربردی در خصوص میانگین متحرک نمایی

• در میان بازه‌های مختلف کوتاه‌مدت میانگین متحرک نمایی، دوره‌های ۱۲ و ۲۶ روزه محبوبیت بیشتری برای معامله‌گران دارند.
• در هنگام استفاده از متحرک‌های نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه هم باید توجه کرد اگر قیمت از میانگین اندیکاتور میانگین متحرک متحرک ۲۰۰ روزه بگذرد، موجب ایجاد روندی معکوس خواهد شد.
• میانگین‌های متحرک معمولا از روند اصلی بازار عقب‌تر هستند. به همین دلیل نتایج حاصل از استفاده از این ابزار باید موجب تایید حرکت بازار و نشان‌دهنده قدرت روند باشند.
• معمولا پیش می‌آید که میانگین‌های متحرک در جریان حرکت‌های بزرگ بازار مسیرشان را تغییر داده‌اند اما سیگنال با تاخیر صادر شده است. این مسئله موجب از دست رفتن فرصت معاملاتی مطلوب شده است. واکنش‌های کند به تغییرات بازار معمولا موجب بروز چنین مسئله‌ای می‌شود. دقیقا به همین دلیل میانگین متحرک نمایی گسترش پیدا کرد. چرا که این میانگین به عملکرد قیمت کمی نزدیک‌تر است و همین مسئله موجب بروز واکنش‌های سریع‌تر می‌شود.
• معمولا از این اندیکاتور برای تایید روندها و سنجش اعتبار بازار استفاده می‌شود.

مارتی شوارتز که تحلیل‌گر برجسته‌ای است، معتقد است که استفاده از میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه انتخابی عالی برای تشخیص روند بازار است.

زمانی که بالای ۱۰ روز معامله می‌کنید، این اندیکاتور مانند چراغ سبزی راهنمای شما خواهد بود. بازار سبز و مثبت، خبر از آن می‌دهد که باید به فکر خرید باشید. اما وقتی زمان معاملات کمتر از این میانگین است به منزله چراغ قرمز شماست. بازار منفی خبر از فروش دارایی می‌دهد. این تحلیل‌گر به منظور ماندن در سمت صحیح بازار و اندیکاتور میانگین متحرک از بین بردن خطاها و اشتباهات معامله‌گری استفاده از یک EMA سریع را توصیه می‌کند

Exponential Moving Average

مهمترین معایب وابستگی به این اندیکاتورها و میانگین متحرک نمایی

این اندیکاتور روی داده‌های اخیر بیشتر تمرکز دارد. اما برخی از معامله‌گران معتقدند تخصیص وزن بیشتر به این داده‌ها منجر به سوگیری‌های مشخص معاملاتی می‌شود و نتایج را آن‌چنان که باید درست تحویل نمی‌دهد. همین مسئله موجب ایجاد اندیکاتور میانگین متحرک سوگیری تازه‌گرایی یا تمرکز بر آخرین اطلاعات (Recency Bias) می‌شود که یکی از معضلات بازارهای مالی است.

همچنین این میانگین تنها بر داده‌های تاریخی استوار است. اما اگر اکتفا به قیمت و روش های پرایس اکشن کنیم استفاده از چنین ابزاری فایده‌ای نخواهد داشت و اندیکاتور میانگین متحرک اطلاعات بیشتری در اختیار معامله‌گر قرار نمی‌دهد.