شاخص کانال کالا CCI چیست؟

شاخص کانال کالا CCI چیست؟

1 اندیکاتور CCI چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

1.3.1 ۱ ) شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش

اندیکاتور CCI چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور cci که مخفف کلمات ” commodity channel index” می باشد و از آن به عنوان شاخص کانال کالا یاد می شود، یک اندیکاتور از گروه اسیلاتور ها یا نوسان نما ها می باشد و در فرمول خود از قیمت روز و میانگین متحرک استفاده می کند و مانند اندیکاتورهای گروه اسیلاتور مثل اندیکاتور macd و اندیکاتور rsi یکی از ابزار های قدرتمندی است که تحلیلگران تکنیکالی بازار سرمایه از آن بهره می برند .
در سال ۱۹۸۰ بود که برای اولین بار دونالد لمبرت (Donald Lambert) اندیکاتور cci را معرفی کرد. لمبرت یک معامله گر کالا بود که از این اندیکاتور برای تحلیل مبادلات کالایی استفاده می کرد؛ اما امروزه cci تنها مخصوص بورس کالا نیست و می توان از آن در بازارهای مختلف از جمله بازار بورس اوراق بهادار، بازارهای ارز و … استفاده کرد. در این متن یاد خواهیم گرفت که اندیکاتور cci چیست؟ و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد .

آموزش اندیکاتور cci

این ابزار تحلیل تکنیکال درجه بندی ای دارد که خط میانی آن ۰ است و حد پایین آن ۱۰۰- و حد بالای آن ۱۰۰+ است که بیشتر نوسانات اندیکاتور در این محدوده انجام می شود و نوسانات خارج از این محدوده ها نشان دهنده ی اشباع خرید و فروش است .
در طراحی cci ابتدا میانگین متحرک ۲۰ روزه در نظر گرفته می شد اما امروزه بازه دوره زمانی میانگین متحرک در اسیلاتور cci را معمولا ۱۴ روزه استفاده می کنند؛ و همانند دیگر میانگین متحرک ها اگر این عدد کوچکتر در نظر گرفته شود اسیلاتور cci نوسانات بیشتری می کند و سیگنال های اشتباه بیشتری را صادر می کند و هر چقدر عدد بزرگتر در نظر گرفته شود اسیلاتور cci حساسیت کمتری دارد و کند تر عمل می کند و با نوسانات کمتر و سیگنال های کمتر ممکن است موقعیت های مناسب خرید و فروش زیادی از دست برود پس بهترین انتخاب یک عدد متوسط و مناسب است .

فرمول اندیکاتور cci چیست؟

همانطور که گفتیم در اندیکاتور CCI از قیمت روز و میانگین متحرک استفاده می شود و قدرت شتاب نوسان یک سهم را در یک روند به خوبی نمایان می کند. هر چند که نیازی به یادگیری فرمول اندیکاتور CCI نیست ولی نحوه بدست آوردن آن مطابق با تصویر زیر است .

کاربرد اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI هم مثل سایر اسیلاتورها مانند RSI و MACD می تواند به عنوان یک ابزار حمایتی در جهت شناسایی سیگنال های خرید و فروش باشد؛ البته این نکته را باید در نظر گرفت که اندیکاتورها به تنهایی نباید ملاک خرید ما باشند .
مزیت اصلی اندیکاتور cci این است که تغییرات مسیر حرکت قیمت دارایی را بررسی می کند و با شناسایی حرکت و جهت روند سهم ها نقاط ورود و خروج مناسب را برای سهامداران تعیین می کند. از جمله سیگنال هایی که این اندیکاتور صادر می کند عبارت است از :

۱ ) شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش

زمانی که CCI در نمودار بالای حد ۱۰۰+ می رود نشان دهنده ی امید ایجاد یک روند صعودی قدرتمند است و در نتیجه سیگنال خرید صادر می کند؛ هم در جهت عکس این قضیه زمانی که CCI در نمودار پایین حد ۱۰۰- می رود نشان دهنده ی امید ایجاد یک روند نزولی قدرتمند است و سیگنال فروش صادر می کند .

همانطور که در چارت بالا مشاهده می کنید زمانی که سی سی آی در زیر محدوده ۱۰۰- است، سهم یک روند اصلاحی ای را داشته و درست در زمانی که این اندیکاتور به بالای محدوده ۱۰۰+ میرود سهم هم یک حرکت صعودی شاخص کانال کالا CCI چیست؟ را آغاز می کند .

۲ ) شکستن شدن خط روند CCI

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید نمودار قیمت سهم فولاد قبل از آنکه وارد فاز اصلاحی شود بر روی اندیکاتور سی سی آی یک شکست اتفاق افتاده و بعد از آن سهم با ریزش قیمتی باعث زیان سهامداران شده است؛ بنابراین رسم خطوط روند بر روی این اندیکاتور میتواند شاخص کانال کالا CCI چیست؟ سیگنال های خرید و فروش خوبی را برای سهامداران صادر کند .

همانطور که می دانیم ظهور واگرایی در نمودار ها و روند ها نشان دهنده تضعیف آن روند است و تغییر جهت آن محتمل می باشد. واگرایی در اندیکاتور cci یک ابزار قدرتمند است که میتواند تایید ادامه روند و یا بازگشت آن را نشان دهد از این رو برای معامله‌گران تکنیکالی حائز اهمیت می باشد .

خواندن این مطلب می تواند برای شما مفید باشد : واگرایی چیست؟انواع واگرایی ها و کاربردشان

در تصویر زیر نمونه از واگرایی معمولی منفی را مشاهده می کنید که پس از آن شاهد نزول سهم فولاد به میزان قابل توجهی هستیم .

تنظیمات اندیکاتور cci

اگر شما از نرم افزار مفید تریدر برای تحلیل سهم ها استفاده شاخص کانال کالا CCI چیست؟ می کنید، برای اجرای اندیکاتور cci ابتدا باید از قسمت insert گزینه indicators را باز کرده سپس از قسمت osillators گزینه commodity channel index را انتخاب می کنیم. در پنجره ی باز شده گزینه های مختلفی برای اعمال تنظیمات به اندیکاتور وجود دارد که همانطور که گفتیم Period را بر روی عدد ۱۴ تنظیم میکنیم و مابقی گزینه ها نیازی به تغییر ندارند.

آموزش اندیکاتور CCI + نحوه دریافت سیگنال‌های معتبر از اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI چیست؟ دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که برای ارزیابی و اندازه‌گیری قدرت روندها مورد استفاده قرار می‌گیرند. این اندیکاتور به تحلیلگران نشان می‌دهند که با توجه به قدرت روندها چه میزان احتمال دارد که تداوم پیدا کنند. به این ترتیب شاخص و معیار مناسبی برای تصمیم‌گیری در خصوص خرید یا فروش سهام در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد. در ادامه با ما همراه باشید تا به آموزش اندیکاتور CCI بپردازیم. برای اطلاعات بیشتر می توانید مقاله اندیکاتور چیست را مطالعه کنید.

اندیکاتور CCI چیست؟

دانلد لمبرت را به عنوان مبدع این اندیکاتور می‌شناسند. او شخص بود که در بورس کالا فعالیت می‌کرد. همین مسئله باعث شد که نام اندیکاتور را Commodity Channel Indicator بگذارد که به معنی شاخص کانال کالا در فارسی ترجمه می‌شود. برخلاف نام این اندیکاتور، استفاده از آن محدود به بورس کالا نیست و می‌توان در بازارهای مالی مختلف از آن استفاده کرد. CCI نیز در ردیف اندیکاتورهایی قرار می‌گیرد که تحت عنوان اسیلاتور یا نوسانگر شناخته می‌شود. نوسان‌گرها با حرکت بین دو عدد با کران بالا و پایین، متر و معیار مشخصی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند که کار دریافت سیگنال را به مراتب آسان‌تر می‌نمایند.

اندیکاتور CCI بر مبنای تکانه یا مومنتوم روندها محسابه می‌گردد. به زبان ساده با استفاده از این اندیکاتور می‌توان شتاب و قدرت روندها را شناسایی کرد. به عبارت دیگر وقتی سهم در یک مسیر صعودی قرار دارد، معامله‌گر برای تشخیص قدرت روند و سرعت تغییرات افزایشی قیمت می‌تواند از CCI کمک بگیرد. چنانچه قدرت روند محدود باشد، طبیعی است که ورود کردن به آن ریسک بالایی دارد؛ اما در شرایطی که قیمت با شتاب مناسبی در مدار صعودی قرار داشته باشد، می‌توان به خرید آن فکر کرد.

چه سیگنال‌هایی می‌توان از اندیکاتور CCI دریافت کرد؟

بازه نوسان خاصی نمی‌توان برای این اندیکاتور در نظر گرفت. البته باید به این نکته اشاره کنیم که بیش از 80 درصد مواقع نوسان شاخص بین 100- تا 100+ صورت می‌گیرد. اساسا اگر دوره‌های زمانی که برای محاسبه اندیکاتور به کار می‌رود، هرچه کاهش پیدا بکند، نوسان شاخص بیشتر می‌شود و به این ترتیب احتمال خروج آن از بازه 100- تا 100+ افزایش می‌یابد. معمولا دوره‌های زمانی مناسب برای محاسبه شاخص اندیکاتور CCI برابر 20 روز، 30 روز یا 40 روز در نظر گرفته می‌شود. البته می‌تواند این بازه به تشخیص تحلیلگر قابل تغییر است.

سیگنال خرید اندیکاتور CCI

زمانی که شاخص از اعداد منفی یا نزدیک به صفر روند افزایشی به خود می‌گیرد و به سمت 100+ حرکت می‌کند، به این معنی است که قیمت دارایی در حال آماده‌سازی خود برای شکل دادن به یک روند صعودی است. هر چه شاخص نزدیک تر به 100+ باشد یا از آن عبور کند، یعنی قدرت روند بیشتر خواهد بود. البته این امکان وجود دارد که در کوتاه مدت شاهد پولبک باشیم. با این وجود خللی در روند اصلی صعودی سهم ایجاد نخواهد شد. در چنین شرایطی سیگنال خرید از سوی اندیکاتور CCI صادر می‌شود.

سیگنال فروش اندیکاتور CCI

زمانی که شاخص از اعداد مثبت یا نزدیک به صفر روند کاهشی به خود می‌گیرد و به سمت 100- حرکت شاخص کانال کالا CCI چیست؟ می‌کند، به این معنی است که قیمت دارایی در حال آماده‌سازی خود برای شکل دادن به یک روند نزولی است. هر چه شاخص نزدیک تر به 100- باشد یا از آن عبور کند، یعنی قدرت روند بیشتر خواهد بود. البته این امکان وجود دارد که در کوتاه مدت شاهد پولبک باشیم. با این وجود خللی در روند اصلی نزولی سهم ایجاد نخواهد شد. در چنین شرایطی سیگنال فروش از سوی اندیکاتور CCI صادر می‌شود.

واگرایی در اندیکاتور CCI

مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال را به صورت مفصل در مقاله جداگانه‌ای مورد بررسی قرار داده‌ایم که برای مطالعه بیشتر می‌توانید به آن‌ها مراجعه کنید. برای تشخیص واگرایی بین اندیکاتور و قیمت نیز می‌توانید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنید که یکی از آن‌ها، اندیکاتور CCI است. زمانی که قیمت در مسیر افزایش قرار دارد ولی شاخص CCI حالت نزولی به خود می‌گیرد، واگرایی در سهم ایجاد می‌شود. عکس همین موضوع دقیقا برای روند نزولی نیز صادق است. اما باید توجه داشته باشید که سیگنال معاملاتی ناشی از واگرایی در این اندیکاتور چندان قوی نیست.

سؤالات متداول

1. آیا با استفاده از اندیکاتور CCI می‌توان نسبت قیمت خرید و فروش سهم را به ارزش ذاتی آن برآورد کرد؟

بله؛ این اندیکاتور می‌تواند مشخص کند که چه زمانی یک دارایی بالاتر یا پایین‌تر از ارزش ذاتی در بازار معامله می‌شود و اصطلاحا در وضعیت بیش خرید یا بیش فروش قرار دارد. این جمله در بازار معروف است که هر سهم بالاخره یک روز به ارزش ذاتی خود می‌رسد. اما باید به این نکته توجه داشت که ارزش ذاتی مفهومی استاتیک و ثابت نیست. بلکه کاملا دینامیک و پویا است. به این معنی که ممکن است امروز سهم بالاتر از ارزش ذاتی آن معامله شود؛ اما به دلیل انتشار خبرهای خوب پیرامون آن معامله‌گران برآورد می‌کنند که در آینده وضعیت سهم به مراتب بهتر از امروز خواهد بود.

2. تفاوت انتخاب دوره کوتاه مدت و بلند مدت برای دریافت سیگنال از اندیکاتور CCI چیست؟

هرچه دوره زمانی که برای محاسبه اندیکاتور CCI انتخاب می‌شود، کوتاه‌تر باشد، سیگنال‌های بیشتری از آن دریافت می‌شود. اما احتمال خطا در سیگنال‌های صادر شده نیز به مراتب بالاتر می‌رود. در مقابل دوره زمانی طولانی‌تر با وجود تعداد کم اما سیگنال‌های معتبرتری صادر می‌نماید.

3. تفاوت اندیکاتور RSI و اندیکاتور CCI چیست؟‌

اندیکاتور RSI میانگین قیمت بسته شدن بالا و پایین را در طول یک دوره مورد بررسی قرار می‌دهد. در حالی که اندیکاتور CCI به بررسی میانگین متحرک قیمت یک دارایی می‌پردازد. به این ترتیب واگرایی از خط روند را شناسایی خواهد کرد. با این وجود هر دو شاخص برای ارزیابی قدرت و رفتار روندها در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

4. نقاط ضعف اندیکاتور CCI چیست؟

بزرگ‌ترین نقطه ضعفی که می‌توان برای این اندیکاتور برشمرد، سرعت نسبتا پایین در صدور سیگنال است که موجب می‌شود گاهی اوقات فرصت‌های معاملاتی خوبی از دست برود.

کلام پایانی

یکی از نکات مثبتی که پیرامون اندیکاتور CCI وجود دارد این است که کار کردن با آن چندان دشوار نیست و می‌توان به راحتی استفاده از آن را فرا گرفت. با این وجود مسئله صرفا در آموزش اندیکاتور CCI به پایان نمی‌رسد. بلکه باید توجه داشته باشید که برای دریافت سیگنال‌های قوی از این اندیکاتور نیاز به تمرین‌های زیادی دارید. واقعیت این است که هر سیگنالی که از این اندیکاتور و سایر اندیکاتورها صادر می‌شود، به تنهایی قابل اعتماد نیست.

در همین راستا باید هنر استخراج سیگنال‌های واقعی را از دل انبوه سیگنال‌ها داشته باشید. برای این منظور ما دو دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته جامع را آماده کرده‌ایم. در قالب این دوره‌ها صفر تا صد مطالب مورد نیاز برای تبدیل شدن به تحلیلگر تکنیکال را بحث کرده‌ایم. به خاطر داشته باشید که آموزش مقدمه موفقیت در بازارهای مالی است.

اندیکاتور CCI چیست؟ | بیدارز

اندیکاتور (CCI) مخفف کلمه Commodity Channel Index است که در زبان فارسی آن را به عنوان شاخص کانال کالا می نامند. اندیکاتور CCI یک شاخص نوسان دهنده است که به شما نشان می دهد چه زمانی یک دارایی بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است. این اندیکاتور هم مانند سایر اندیکاتور های مهم یکی از ابزارهای قدرتمندی است که تحلیل گران تکنیکالی از آن استفاده می کنند.

معرفی اندیکاتور CCI

سال 1980 شخصی به نام دونالد لمبرت (Donald (Lambert برای اولین این اندیکاتور را برای جهانیان معرفی کرد. این شخص یک معامله گر کالا بود که صرفا از این اندیکاتور برای تحلیل مبادلات کالایی استفاده کرد، اما امروزه از این اندیکاتور در تمامی بازار های مالی استفاده میشود.

از اندیکاتور CCI چگونه می توان استفاده کرد؟

CCI همانند سایر اندیکاتور ها بین دو خط در نوسان است که خط میانی آن صفر، خط پایینی آن 100- و خط بالایی 100+ است. این رویه به شما کمک می کند قله ها و دره ها را در قیمت دارایی شناسایی کنید. این اندیکاتور شاخص کانال کالا CCI چیست؟ می تواند نشان دهنده تضعیف یا پایان روند و تغییر جهت باشد. این بدان معناست که شما می توانید از نظر تئوری با شروع روند وارد یک معامله شوید یا قبل از اینکه علیه شما حرکت کند، از یک معامله خارج شوید.

نشانگر CCI در نمودارها به عنوان یک خط متحرک نشان داده شده است. نشانگر CCI معمولاً در نمودارها با استفاده از یک خط میانگین متحرک ارائه می شود که داده های مورد تجزیه و تحلیل را به عنوان خط صاف ترسیم میکند. تصویر زیر نحوه اندیکاتور CCI در نمودار زیر را نشان می دهد:

همانطور که متوجه شدیم اگر بالای محدوده 100+ و در مقابل زیر محدوده 100- نیز معامله شود میتوان گفت که نشانگر اشباع خرید و فروش است. قیمت ممکن است به سمت پایین حرکت کند. با رسیدن نمودار در زیر -100، فشار فروش زیاد میشود و ممکن است قیمت شروع به افزایش کند.

• وقتی CCI خرید بیش از حد را نشان می دهد، معامله گران به دنبال فروش خواهند بود.
• وقتی شاخص از 100+ عبور کرد و نزولی شد، وارد معامله می شوند.
• وقتی CCI شرایط فروش بیش از حد را نشان می دهد، آنها به دنبال خرید خواهند بود.
• هنگامی که شاخص از 100- عبور می کند و به سمت بالا می رود، به مرور معامله گران اقدام به فروش میکنند.

در تصویر زیر قیمت از 100+ عبور می کند، این نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است و برعکس:

تغییر تنظیمات اندیکاتور CCI

تنظیم استاندارد روی اندیکاتور CCI روی عدد 14 است، به این معنی که تغییرات اخیر قیمت را در برابر تغییرات متوسط ​​قیمت طی 14 بازه زمانی اندازه گیری خواهد کرد. بسته به تنظیمات شما این تنظیم را می توان کم یا زیاد کرد. تنظیم کمتر از 14 منجر به میانگین واکنش پذیری بیشتری می شود که بین 100+ و -100 بیشتر نوسان می کند در حالی که برای مدت طولانی در هر دو چرخه باقی نمی ماند.

دو تصویر زیر تفاوت بین تنظیم CCI کم ارزش و ارزش بالا را نشان می دهد:

تصویر بالا یک CCI با تنظیم 4 را نشان می دهد که بسیار کمتر از تنظیم استاندارد 14 است. توجه داشته باشید که چندین مرتبه در بالا و زیر خطوط +100 و -100 ظاهر می شود. اکنون این را با CCI با تنظیمات بسیار بالا نسبت به استاندارد 14 مقایسه کنید:

توجه کنید که چگونه خط فقط چند بار خارج از سطح کلیدی حرکت می کند و اینکه چگونه تمایل دارد برای مدت طولانی تری بالاتر از آن باقی بماند.به خاطر داشته باشید که کم بودن عدد تنظیم شده بر روی اندیکاتور CCI مدام منجر به تغییر می شود که می تواند تعداد زیادی سیگنال کاذب ایجاد کند. اگر این سیگنال ها درست باشند، خیلی زودتر شما را به سمت روندها سوق می دهد و در نتیجه پتانسیل سود بیشتری به دست می آورید و بلعکس.

بالاتر بودن عدد CCI منجر به تغییر بسیار کمتر می شود و در معاملات به شما کمک کند تا از سیگنال های غلط جلوگیری کنید. البته ورود معاملات شما خیلی دیرتر انجام خواهد شد و در نتیجه یک پتانسیل سود بسیار کم است. با توجه به تغییرات اعمالی بایستی نتیجه را بر اساس استراتژی مورد بازبینی قرار دهید.

نحوه محاسبه اندیکاتور CCI

تمامی اندیکاتور ها بر اساس یک سری داده به دست آمده که در این اندیکاتور از قیمت لحظه ای و میانگین متحرک استفاده میشود و یاد گرفتن آن تاثیر زیادی در تحلیل ما نمی گذارد، اما برای دانستن آن به طور خلاصه خدمتتون عرض میکنیم:

مرور کلی مطلب

CCI (شاخص کانال کالا) یک شاخص نوسانی است که به شما کمک می کند قله ها یا دره های قیمت یک دارایی را شناسایی کنید. این CCI می تواند نشانگر تضعیف یا پایان روند باشد و به شما کمک می کند تا در آغاز روند، وارد معامله شوید یا قبل از اینکه علیه شما حرکت کند، از معامله خارج شوید. CCI معمولاً با استفاده از یک خط میانگین متحرک در نمودارها ارائه می شود.

اندیکاتور CCI معمولاً در یک کانال بین +100 و -100 حرکت می کند. هنگامی که بالاتر از 100+ باشد می توان به خرید بیش از حد اشاره کرد(این یک فرصت فروش است). هنگامی که خط CCI پایین تر از -100 باشد می تواند میزان فروش بیش از حد را نشان دهد( این یک فرصت خرید است).

CCI تقریباً در هر بازه زمانی قابل استفاده است. تنظیم استاندارد روی اندیکاتور CCI 14 است، به این معنی که تغییرات اخیر قیمت را در برابر تغییرات متوسط ​​قیمت طی 14 بازه زمانی اندازه گیری شاخص کانال کالا CCI چیست؟ می کند.

• تنظیم کمتر از 14 منجر به این می شود که بین سطح 100+ و -100 بیشتر نوسان می کند.
• تنظیم بیش از 14 منجر به این میشود که کمتر 100+ و 100- را لمس می کند یا از آن فراتر می رود.
• تنظیم بسیار کم ، معامله گران را زودتر به سمت روند سوق می شاخص کانال کالا CCI چیست؟ دهد اما منجر به تعداد بیشتری سیگنال کاذب می شود.
• تنظیم بیش از حد بالا به شما کمک می کند تا از سیگنال های غلط جلوگیری کنید اما منجر به سود کمتری می شود.

در نهایت از مزایایی این اندیکاتور میتوان به حرکت و جهت روند، نمایش نقطه ورود و خروج و تاییدیه ای برای خرید و فروش اشاره کرد.