همبستگی نفت در فارکس
رابطه نفت و دلار امریکا در حال تغییر کردن است
در ادامه مجموعه مقالات آموزش فارکس، امروز قصد داریم نحوه رابطه نفت و دلار را به شما معرفی کنیم.
ار دیرباز، قیمت نفت رابطه معکوس با قیمت دلار آمریکا دارد.
این رابطه بر اساس دو فرض توضیح داده می شود.
- قیمت گذاری هر بشکه نفت در سراسر جهان به دلار آمریکا می باشد. وقتی دلار آمریکا قوی است، برای خرید هر بشکه نفت به دلار کمتری نیاز است. وقتی دلار آمریکا ضعیف است، قیمت نفت به دلار بالاتر است.
- امریکا از دیرباز وارد کننده خالص نفت بوده است. افزایش قیمت نفت باعث می شود کسری تراز تجاری امریکا افزایش یابد زیرا دلار بیشتری برای ارسال به خارج از کشور نیاز است.
مورد اول امروز نیز صادق است، اما مورد دوم… نه چندان. نخست به دلیل موفقیت امریکا در حفاری افقی و نیز فن آوری تزریق گاز برای استخراج نفت و نیز انقلاب نفت شیل، امریکا توانسته است تولید نفت خام خود را بطرز چشمگیری افزایش دهد.
در حقیقت، امریکا در سال 2011 به یک صادر کننده خالص فرآورده های نفتی تصفیه شده تبدیل شد و با پیشی گرفتن از عربستان سعودی و روسیه، اینک به بزرگترین تولید کننده نفت خام تبدیل شده است!
طبق اداره آمار انرژی (EIA)، امریکا اکنون از نظر کل مصرف انرژی حدود 90٪ خودکفا است.
دستیابی به موفقیت در فن آوری استخراج با استفاده تزریق گاز (فرییکینگ) وضعیت موجود در بازار نفت را چیزی مشابه کشف قاره استرالیا برای نخستین بار کرده است!
با افزایش صادرات نفت امریکا، واردات نفت نیز کاهش یافته است. این بدان معناست که بالا بودن قیمت نفت دیگر به بالا بودن کسری تجاری امریکا ارتباطی ندارد و در واقع به کاهش آن کمک می کند.
در نتیجه، مشاهده می کنیم که رابطه قوی قیمتی معکوس بین قیمت نفت و دلار آمریکا که از دیرباز وجود داشته است، بیش از پیش متزلزل شده است.
طی هشت سال گذشته، ضریب همبستگی 6 ماهه چرخشی اغلب منفی بوده است اما این مورد شروع به تغییر کرده است.همبستگی نفت در فارکس
با توجه به حرکات جدید بازار جهانی انرژی، تعجب آور نیست که ببینیم این همبستگی منفی تاریخی، زمان بیشتری را در حیطه مثبت سپری کند.
به نظر می رسد رابطه بین نفت و دلار امریکا در حال تغییر کردن است و دلیل آن نقش رو به رشد این کشور در صنعت جهانی نفت است.
آیا دلار در حال تبدیل شدن به یک پتروکارنسی است؟ (پتروکارنسی به ارز کشورهایی نظیر کانادا، روسیه و نروژ اطلاق می شود که صادرات نفت بخش عمده ای از اقتصاد آنها را تشکیل می دهد).
یک ارز پتروکارنسی با افزایش قیمت نفت گران می شود و با کاهش قیمت نفت، قیمت آن پایین می آید.
با توجه به اینکه صادرات نفت سهم بزرگی از صادرات کشور است، این نوع ارز همراه با نوسانات قیمت نفت، افزایش و کاهش می یابد.
اگر سهم صادرات نفت و گاز بیشتر شود، پیوند بین قیمت نفت و نرخ این ارز ممکن است حتی بیشتر نیز شود.
کشورهای تولیدکننده نفت که بسیار متکی به درآمد صادرات نفتی هستند عبارتند از: عربستان سعودی ، روسیه ، نروژ ، کانادا و مکزیک.
گرچه امریکا اخیراً به جمع 5 کشور برتر صادرات نفت خام راه یافته است، اما (هنوز) ارز آن پتروکارنسی محسوب نمی شود.
در زیر نمونه هایی از پتروکارنسی هایی که به شدت در معرض نوسانات قیمت های نفت هستند، ارائه می شود:
- دلار کانادا
- روبل روسیه
- پزوی کلمبیا
- کرون نروژ
- رئال برزیل
هنگامی که نفت سقوط می کند، معمولاً جفت ارزهای زیر بالا می روند:
- USD/RUB
- USD/NOK
- USD/CAD
- USD/MXN
- USD/CLP
- USD/BRL
کشورهای دیگر صادرکننده که ارزهای آنها پیوند زیادی با قیمت نفت دارد عبارتند از عربستان سعودی، ایران، عراق، نیجریه و ونزوئلا.
شما می توانید در MarketMilk در بخش واچ لیست ارزهای پتروکارنسی، آنها را بطور جداگانه بررسی کنید.
یک روش دیگر برای رصد عملکرد ارزهای پتروکارنسی بررسی شاخص پتروکارنسی (MWPC) MarketWatch است.
این شاخص، دلار آمریکا را در برابر سبدی از ارزها (بر اساس وزن سهم آنها از تولید نفت جهانی) ارزیابی می کند. این شاخص توسط اداره اطلاعات انرژی امریکا تنظیم و گردآوری می شود.
برخی از نام های آشنای خاورمیانه ای، از جمله عربستان سعودی، و برخی دیگر از این امر مستثنی شده اند زیرا مقامات پولی در این کشورها ارزهای خود را تقریبا ثابت به دلار نگه داری می کنند.
امریکا به تولید کننده جدید نفت تبدیل شده است، به این معنی که سطح تولید آن بیشترین تأثیر را بر قیمت جهانی نفت دارد. پیش از انقلاب نفت شیل، عربستان سعودی چنین نقشی را داشت.
دلار امریکا ممکن است در سال های آینده بیشتر به شکل یک ارز پتروکارنسی خود را نشان دهد. اگر سهم امریکا از صادرات نفت نسبت به واردات به رشد خود ادامه دهد، در اینصورت درآمد حاصل از نفت نقش بیشتری در اقتصاد آمریکا خواهد داشت و دلار آمریکا ممکن است همچون یک پتروکارنسی رفتار کند..بعبارتی وقتی قیمت نفت افزایش می یابد، قیمت این ارز نیز بالا می رود.
آگاهی همبستگی نفت در فارکس از اینکه چرا دلار از دیرباز با قیمت نفت رابطه معکوس دارد و چرا اخیراً این همبستگی ضعیف شده است، می تواند به معامله گران کمک کند تا بتوانند با فرض بلوغ اقتصاد جهانی، تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.
رابطه طلا و نفت در بازارهای مالی
دلار آمریکا و طلا رابطه خیلی خوبی با هم ندارند، معمولا وقتی ارزش دلار افزایش می یابد طلا کاهش می یابد و بر عکس. در زمان نا آرامی اقتصادی سرمایه گذاران تمایل به فروش دلار آمریکا و خرید طلا دارند. بر خلاف دارایی های دیگر، طلا ارزش ذاتی خود را حفظ می کند و یا به عبارتی طلا طلاست! امروزه رابطه معکوس بین دلار آمریکا و طلا هنوز هم باقی مانده است هر چند دینامیک پشت همبستگی نفت در فارکس آن تا حدودی تغییر کرده است. به دلیل جذابیت پناهگاه امن دلار، هر زمان که مشکل اقتصادی در آمریکا یا سراسر جهان وجود دارد سرمایه گذاران اغلب به سراغ دلار آمریکا می روند. برعکس این هم اتفاق می افتد زمانی که نشانه هایی از رشد وجود دارد. نگاهی به نمودار زیر بیندازید:
در حال حاضر استرالیا سومین تولید کننده طلا در جهان است و هر سال حدود 5 میلیارد دلار طلا تولید می کند! از لحاظ تاریخی AUD/USD همبستگی عظیم 80% را با قیمت طلا دارد.
در هفت دریا پول سوئیس یا همان فرانک سوئیس نیز دارای رابطه قوی با طلاست. با استفاده از دلار به عنوان ارز پایه، USD/CHF معمولا صعود می کند وقتی قیمت طلا کاهش می یابد. در مقابل وقتی قیمت طلا بالا می رود این جفت ارز کاهش می یابد. بر خلاف دلار استرالیا دلیل اینکه فرانک سوئیس به همراه طلا حرکت می کند این است که بیش از 25% از پول سوئیس توسط ذخایر طلا پشتیبانی می شود.
نفت (طلای سیاه)
نفت ماده ای است که در رگ های اقتصاد جهانی جریان دارد زیرا منبع اصلی انرژی است. کانادا یکی از تولید کنندگان بزرگ نفت در جهان، حدود 2 میلیون بشکه نفت در روز به آمریکا صادر می کند، یعنی بزرگترین تامین کننده نفت آمریکا است! این بدان معناست که کانادا فروشنده اصلی طلای سیاه به آمریکا است. به دلیل حجم بالا تقاضا زیادی برای دلار کانادا ایجاد می کند.
به همین دلیل USD/CAD می تواند نحوه واکنش مصرف کنندگان آمریکا به تغییر قیمت نفت را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار دهد. اگر تقاضای آمریکا افزایش یابد تولید کنندگان نیاز به سفارش نفت بیشتری دارند تا به تقاضا پاسخ دهند. این می تواند منجر به افزایش قیمت نفت شود که ممکن است به کاهش USD/CAD منجر شود. اگر تقاضای آمریکا کاهش یابد تولید کنندگان ممکن است تصمیم به کاهش واردات بگیرند زیرا نیاز به تولید کالای بیشتری ندارند تقاضای نفت ممکن است کاهش یابد که می تواند تقاضا برای CAD را کاهش دهد.
همبستگی جفت ارزها
همبستگی جفت ارزها؛ مهم ترین نکته درمورد معامله جفت ارز!
همبستگی جفت ارزها در بازارهای مالی، موضوع مهمی است که اهمیت زیادی دارد اما از یکسری جهات به آن کمتر توجه شده است. برای قرار گرفتن در مسیر تریدرهای حرفه ای، لازم است تا همیشه تاثیرپذیری خود از نوسانات بازار را بررسی کنید و این مورد را در بزرگ ترین بازار های بین المللی دنیا مانند بازار فارکس مورد توجه قرار دهید.
همبستگی جفت ارزها به صورت کلی یک ابزار آماری است که نشان دهنده ارتباط میان دو جفت ارز و روند قیمتی آنها با یکدیگر است. از آنجایی که معاملات در بازارهایی مانند فارکس و بازار ارزهای دیجیتال به صورت جفت قیمت گذاری میشوند، هیچکدام از آنها به صورت مستقل از یکدیگر معامله نمیشوند.
در ادامه با ما در سایت اوپوفارکس همراه باشید تا درمورد معامله جفت ارز ها بیشتر برایتان توضیح دهیم.
همبستگی ارز چیست؟
قدرت ارز یک کشور و یا یک منطقه با توجه به شرایط اقتصادی آن منطقه میباشد. پس اقتصاد قوی یک ارز قدرتمند را به همراه دارد و بالعکس اقتصاد ضعیف ارز را ضعیف می کند. با این وجود اقتصاد کشورهای مختلف به یکدیگر متصل است و این موضوع ارزهای مختلف را به یکدیگر مرتبط می کند.
برای نمونه در قاره اروپا، انگلیس همبستگی نفت در فارکس و کشورهای اتحادیه اروپا به یکدیگر متکی هستند. زیرا آنها کالاها و خدمات مختلفی را با یکدیگر مبادله می کنند . به همین دلیل ارزش پوند انگلیس تحت تاثیر هر نوع تغییر در اقتصاد سایر کشورهای اتحادیه اروپا قرار دارد. همین رابطه رامی توان در اقتصادهای تمامی جهان مشاهده می کند و این همان موضوعی است که همبستگی ارزهای مختلف همبستگی نفت در فارکس را در بازار فارکس به وجود می آورد.
همبستگی جفت ارزها در فارکس
همانطور که می دانید جفت ارزها به صورت جفت معرفی میشوند. هر جفت ارز با جفت ارز دیگر همبستگی دارد. داده های مربوط به آنها معمولا در قالب یک جدول نمایش داده میشود. از آنجایی که بروکر فارکس بیش از 100 نوع جفت ارز را برای معامله به شما معرفی میکند. بررسی تک تک آنها کار چندان ساده ای نیست؛ اما با داشتن جدول همبستگی جفت ارزها می توانید بدون بررسی کردن همه ی نمودارها یک نمای کلی از حرکت بازار بدست آورید.
همچنین شما می توانید یک موقعیت معکوس بر روی جفت ارزها ایجاد کنید. زیرا این جفت ارزها همبستگی منفی قوی دارند و دارای یک رابطه عکس می باشند. در حقیقت شما یک جفت ارز را بررسی می کنید اما با اندکی تلاش بیشتر می توانید از 2 و یا 3 جفت ارز سود کنید. بطور مثلا در تصویر بالا جفت ارز دلار امریکا به دلار کانادا با قیمت نفت امریکا یک همبستگی منفی دارند و با بالارفتن قیمت نفت امریکا این جفت ارز USD/CAD پایین می آید و برعکس هم به همین صورت میشود.
معاملات همزمان
در مقایسه با تحلیل گران بنیادی، تکنیکال گرا ها پیش همبستگی نفت در فارکس از ایجاد یک موقعیت معاملاتی مناسب باید هر نمودار را با استفاده از اندکاتورهای تکنیکالی با دقت بررسی کنند. اگر شما می خواهید هر نمودار را پیش از سفارش بررسی کنید. تعداد معاملاتی که می توانید هر روز انجام دهید محدود میشود. پس می توان نتیجه گرفت که بررسی همبستگی ارزها می تواند به شما کمک کند تا در صورت تمایل بیشتر بتواند موقعیت های معاملاتی بیشتری را در بازار بوجود آورید.
تغییر در میزان همبستگی ارزها
باید این نکته را در نظر داشته باشید که میزان همبستگی ها همیشه به یک میزان نیست و مدام در حال تغییر است. زیرا در بازارهای جهانی مدام در حال نوسان و تغییر است. البته باید دقت کنید که در چه زمانی همبستگی را می بینید، زیرا افرادی که فلزاتی مانند طلا در فارکس معامله می کنند، از همبستگی بالای دلار به طلا باخبر هستند و درک کرده اند که یکی از معیارهای مهم برای تحلیل طلا، بررسی شاخص دلار و اخبار فانتدامنتال مخصوص آن می باشد. البته اگر سوالی در این زمینه دارید کارشناسان سایت اوپو فارکس شما را راهنمایی می کنند.
ضریب همبستگی ارزها
ضریب همبستگی ارزها ضریبی است بین -1تا 0 و یا 0 تا +1 این ضریب نمایانگر این است که جفت ارزی با جفت ارز دیگر همبستگی مثبت یا منفی و به چه اندازه ای دارند. بطور مثال اگر جفت ارزی با جفت ارز دیگر ضریب همبستگی +1 داشته باشند به این معناست که این دو ارز بسیار همبستگی مثبت و بالایی دارند. در همچین مثالی در صورتی که جفت ارز اول بالا برود جفت ارز دیگری نیز رشد میکند.
