فارکس سایت در افغانستان

میانگین متحرک نمایی

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یا MA یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل‌تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال اندیکاتور مکدی یک نوع میانگین متحرک است، اندیکاتور استوکستیک (Stochastic) نیز یک میانگین متحرک سریع محسوب می‌شود و همچنین بسیاری از اندیکاتورها و ابزارهای معاملاتی دیگر که نام بردن از تمام آنها از حوصله بحث خارج است.

توضیحات فوق گواه بر این است که یادگیری میانگین متحرک بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند کاربرد فراوانی برای تحلیلگران بازارهای مالی داشته باشد؛ لذا در ادامه توضیحاتی در مورد میانگین متحرک و انواع آن ارائه خواهیم‌ کرد.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین یا عمل میانگین‌گرفتن به معنای ” جمع کردن تعدادی داده و تقسیم کردن مجموع آن بر تعداد داده‌ها می‌باشد. ” به عبارتی شما در هنگام میانگین گرفتن حد وسط مجموعه‌ای از داده‌ها را محاسبه می‌کنید که حاصل آن می‌تواند اطلاعات آماری خوبی جهت تصمیم‌گیریهای آینده را در اختیار تحلیلگر قرار دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمتها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمتهای گذشته محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد؛ بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌روی روند است که حرکتی شبیه به حرکت نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

میانگین متحرک

انواع میانگین متحرک نمایی میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده ( S imple M oving A verage): همانطور که از نام آن پیداست ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین می‌باشد که در آن قیمتها در دوره زمانی مشخصی با یکدیگر جمع می‌شوند و بر تعداد دوره تقسیم می‌گردند. در نظر داشته باشید که انتخاب نوع قیمت به عهده شما می‌باشد و بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از قیمتهای باز، بسته، پایانی و حتی بالاترین میانگین متحرک نمایی و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده نمایید. این روش محاسبه میانگین در عین حال که طرفداران زیادی دارد، مورد حجوم منتقدان زیادی نیز قرار گرفته است. یکی از نقدهایی که بر میانگین متحرک ساده وارد است، تفاوت قائل نشدن این روش بین قیمتهای گذشته و قیمتهای اخیر است. به عبارتی اگر میانگین ساده ۸۰ روز اخیر را محاسبه کنیم هیچ تفاوتی بین قیمت روز اول و روز هشتادم وجود ندارد.
حال تصور کنید که قیمت در روز اول ۱۰۰۰ ریال بوده است و در روز هشتادم به ۵۰۰۰ ریال رسیده است و در این مدت ۴۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حالت دوم تصور کنید که قیمت در روز اول ۵۰۰۰ ریال بوده و در روز هشتادم به ۱۰۰۰ ریال رسیده است و این یعنی ۴۰۰۰ ریال کاهش قیمت ولی نتیجه میانگین‌ در هر دو حالت کاملا یکسان خواهد بود.
این مشکل سبب شد تا تحلیلگران روش دیگری را برای محاسبه میانگین قیمت طراحی کنند و آن هم روش میانگین متحرک نمایی بود.

میانگین متحرک نمایی ( E xponential M oving A verage): این روش که به نام EMA نیز معروف است با هدف رفع مشکل میانگین ساده طراحی شد و به قیمتهای انتهای دوره وزن بیشتری را اضافه میانگین متحرک نمایی نمود. به عبارت دیگر در محاسبه میانگین به روش نمایی، قیمتهای اخیر تاثیر بیشتری در محاسبات خواهند داشت و این روش برای تحلیلگران از محبوبیت بیشتری برخوردار شد.

میانگین متحرک نمایی و ساده

کاربرد میانگین متحرک

۱- تعیین روند نمودار: یکی از کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک تعیین روند نمودار است که مانند اندیکاتور زیگزاگ این قابلیت را دارد تا به دو طریق روند نمودار را تشخیص دهد.
-اولین روش بررسی جهت حرکتی میانگین متحرک است، به عنوان مثال زمانی که خط نمودار متحرک در جهت بالا حرکت می‌کند میانگین متحرک نمایی روند صعودی است.
-دومین روش استفاده از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلند مدت است؛ برای مثال مادامی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالای میانگین متحرک بلند مدت در حالا حرکت باشد روند صعودی را شاهد هستیم.

تعیین روند نمودار میانگین متحرک

۲- نمایش حمایت و مقاومت‌های پنهان: میانگین متحرک می‌تواند نقش حمایت و مقاومت‌پنهان را در سهم ایفا کند و در نواحی قیمتی که تمودار قیمت نشانه‌هایی از بازگشت را میانگین متحرک نمایی سیگنال نمی‌دهد اقدام به برگشت نماید. برای استفاده از این کاربرد می‌بایست حتما از دوره‌ای استفاده شود میانگین متحرک نمایی که کاملا برای نمودار مناسب و بهینه باشد.

میانگین متحرک نمایی سه گانه TEMA

میانگین متحرک نمایی سه گانه

میانگین متحرک نمایی سه گانه برای کاهش نوسانات قیمت طراحی شده است که در نتیجه شناسایی روند بدون تاخیر مرتبط با میانگین متحرک سنتی MA آسان تر می شود.این کار را با گرفتن چندین میانگین متحرک نمایی EMA از میانگین متحرک نمایی اصلی و کسر مقداری از تأخیر انجام می دهد.

میانگین متحرک نمایی سه گانه می تواند به شناسایی جهت روند کمک کند و سیگنال تغییرات روند کوتاه مدت یا عقب نشینی های احتمالی را ایجاد کند و به عنوان حمایت یا مقاومت عمل نماید.وقتی قیمت بالاتر از TEMA باشد به تایید روند صعودی قیمت کمک می کند و وقتی قیمت زیر TEMA باشد به تایید روند نزولی قیمت کمک می نماید.هنگامی که قیمت از طریق TEMA عبور می کند، این اتفاق می تواند نشان دهنده عقب نشینی یا برگشت به سمت نزولی باشد و هنگامی که قیمت بالاتر از TEMA‌ حرکت می کند افزایش قیمت ممکن است آغاز شود.

میانگین متحرک نمایی سه گانه چه می گوید

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه سریع تر از MA یا EMA به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد.از TEMA می توان به همان روش های دیگر میانگین های متحرک استفاده کرد و عمدتا جهت آن زاویه دار است که جهت قیمت کوتاه مدت (متوسط) را نشان می دهد.وقتی خط رو به شیب است، این بدان معناست که قیمت در حال افزایش است و وقتی زاویه دار شود، قیمت رو به پایین است.هنوز اندکی تاخیر در اندیکاتور وجود دارد، بنابراین هنگامی که قیمت سریع تغییر می کند ممکن است فوراً زاویه خود را تغییر ندهد.همچنین هرچه دوره بازنگری بزرگتر باشد، TEMA در جهت تغییر سرعت کندتر می شود.

اندیکاتور TEMA و جهت روند

موقعیت میانگین متحرک نمایی سه گانه نسبت به قیمت همچنین سرنخی از جهت روند را فراهم می کند.به طور کلی هنگامی که قیمت بالاتر از TEMA باشد به تأیید افزایش قیمت برای آن دوره بازنگری کمک می کند و وقتی قیمت زیر TEMA باشد کمک می کند تا قیمت برای آن دوره بررسی کاهش یابد، با این اوصاف باید یک دوره بازگشت به عقب انتخاب شود تا این در بیشتر اوقات صادق باشد.بنابراین اگر معامله گر قصد استفاده از این اندیکاتور را برای کمک به شناسایی روندها را دارد، انتخاب دوره بازگشت مناسب مهم و تاثیر گذار می باشد.

اگر میانگین متحرک نمایی سه گانه بتواند به شناسایی جهت روند کمک کند، در صورت حرکت قیمت از طریق میانگین متحرک نمایی سه گانه می تواند به شناسایی تغییرات روند نیز کمک نماید.اگر قیمت بالاتر از میانگین باشد و سپس به زیر آن سقوط کند، این می تواند روند معکوس روند صعودی را نشان دهد یا حداقل این است که قیمت در حال ورود به یک مرحله بازگشت است و اگر قیمت کمتر از میانگین باشد و سپس بالاتر از آن حرکت کند ، این نشانگر افزایش قیمت است.از چنین سیگنال های متقاطع می توان برای کمک به تصمیم گیری در مورد ورود یا خروج از موقعیت استفاده کرد.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه برای حمایت و مقاومت

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه همچنین ممکن است حمایت یا مقاومت در برابر قیمت را ایجاد کند.به عنوان مثال هنگامی که قیمت به طور کلی در حال افزایش است، در عقب بازگرداندن آن ممکن است به TEMA کاهش یابد و سپس قیمت به نظر می رسد از آن خارج شده و میانگین متحرک نمایی مدام در حال افزایش است که این حرکت به دوره مناسب بازگشت دارایی بستگی دارد.اگر از TEMA برای این منظور استفاده می شود باید حمایت و مقاومت در گذشته را داشته باشد و اگر شاخص در گذشته حمایت یا مقاومت نکرده باشد احتمالاً در آینده نیز چنین نخواهد بود.سرانجام برخی از معامله گران از TEMA معمولا با دورنمای کمی به عنوان گزینه ای برای قیمت خود استفاده می کنند و یک نمودار خطی نیز در این زمینه کار می کند.

محدودیت میانگین متحرک نمایی های استفاده از میانگین متحرک نمایی سه گانه

در حالی که میانگین متحرک نمایی سه گانه تاخیر را کاهش می دهد، هنوز برخی از مشکلات سنتی سایر میانگین های متحرک را به ارث می برد.به طور عمده کارشناسی در بازارهای پرطرفدار زمانی که قیمت در یک جهت یا جهت دیگری حرکت می کند مفید است.همچنین زمانی که قیمت به جلو و عقب متصل می شود، MA یا TEMA ممکن است بینش کمی ایجاد کند و سیگنال های دروغینی ایجاد نماید.علاوه بر این کاهش تأخیر ممکن است به نفع برخی از معامله گران باشد اما برای برخی دیگر سودمند نیست.

برخی از معامله گران ترجیح می دهند شاخص های خود را عقب بگذارند زیرا نمی خواهند شاخص آنها در برابر هر تغییر قیمت واکنش نشان دهد. TEMA نسبت به تغییرات قیمت سریع تر واکنش نشان می دهد، به عنوان مثال قیمت را دقیق تر از یک میانگین متحرک ساده ردیابی می کند.اما این همچنین بدان معنی است که قیمت ممکن است در شاخص میانگین متحرک نمایی سه گانه در یک حرکت قیمتی کم تر از آنچه برای عبور از میانگین متحرک ساده لازم است عبور نماید.همچنین سرمایه گذاران معمولاً نمی خواهند فعالانه تجارت کنند، بنابراین نمی خواهند از موقعیت خود متزلزل شوند مگر اینکه تغییر روند قابل توجهی ایجاد شود.

میانگین متحرک نمایی

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا