معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی چیست؟

معامله الگوریتمی به نوعی از معامله می گویند که در آن فرآیند خرید و فروش به وسیله یک ربات برنامه نویسی شده به صورت خودکار یا نیمه خودکار انجام می‌شود.

درباره معاملات الگوریتمی چه می‌دانید؟/ چرا انجام معاملات الگوریتمی در بورس ایران ممنوع شد؟

معامله الگوریتمی به نوعی از معامله می گویند که در آن فرآیند خرید و فروش به وسیله یک ربات برنامه نویسی شده به صورت خودکار یا نیمه خودکار انجام می‌شود.

همانطور که در مقاله آموزشی قبلی درباره استراتژی معاملاتی اشاره شد، معامله گرهای حرفه ای برای انجام معاملات خود یک سیاست یا استراتژی معاملاتی تعیین می کنند و در آخرین مرحله تعیین استراتژی معاملاتی بخشی به نام آزمون و خطای استراتژی وجود داشت؛ در این بخش تصمیم داریم راه و روش آزمون و خطا و پیاده سازی استراتژی معاملاتی را توضیح دهیم.

یکی از راه‌های پیاده سازی استراتژی معاملاتی در بازار سرمایه انجام معامله از طریق الگوریتم‌ها است. درواقع معامله گرهای حرفه ای در بازار سرمایه برای استفاده از استراتژی معاملاتی خود آن را از طریق برنامه نویسی به الگوریتم تبدیل کرده و الگوریتم ها هستند که به جای معامله گر با پیاده سازی استراتژی معاملاتی، خرید و فروش ها را انجام می دهند. به معامله ای که به صورت خودکار توسط ربات یا کامپیوتر انجام گیرد معامله الگوریتمی می‌گویند.

مهمترین بخش استفاده از معاملات الگوریتمی داشتن استراتژی معاملاتی و تسلط بر روی بازار سرمایه است و همچنین برای تبدیل استراتژی به الگوریتم باید به یک زبان برنامه نویسی تسلط کافی داشته باشید.

برای انجام معاملات الگوریتمی باید چه کرد؟

معاملات در بازارجهانی به سمت الگوریتمی شدن حرکت می کند و در بورس ایران هم بسیاری از شرکت های سرمایه گذاری و معامله گران از الگوریتم ها برای معاملات خود استفاده می کنند. نکته مهمی که در معاملات الگوریتمی وجود دارد این است که باید با زبان برنامه نویسی به صورت کامل و دقیق تمامی استراتژی معاملاتی را به الگوریتم تبدیل کرده تا خطایی در معامله صورت نگیرد زیرا کامپیوتر دارای درک نیست و فرمول‌های داده شده به آن، با بالاترین سرعت ممکن اجرا خواهد شد.

پس از نوشتن برنامه معاملات الگوریتمی مورد نظر باید معامله گر این برنامه را با استفاده از نرم افزارهای معاملاتی مورد آزمایش قراردهد تا خطاهای آن را قبل از انجام هر معامله ای تصحیح کند. دو موضوعی که معامله گرها باید هنگام آزمایش رباتی که معاملات الگوریتمی آن ها را انجام می دهد به آن توجه کنند این است که رفتار الگوریتم را در برابر رفتار امروز بازار بسنجند و همچنین خروجی های معاملاتی الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف مورد سنجش قرار دهند.

اما باید ذکر کرد که طبق بخشنامه سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲ مهر ۹۹ هرگونه انجام معامله الگوریتمی در بازار سرمایه ایران ممنوع اعلام شد که مهمترین دلیل ممنوعیت آن کاهش شدید شاخص بورس و ایجاد صف‌های فروش‌ پرحجم در سهام شرکت ها بود که با توجه به خودکار بودن ثبت درخواست های فروش، به جهت کنترل شرایط بازار هرگونه انجام معاملات الگوریتمی تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شد.

معایب معاملات الگوریتمی

هر روش معاملاتی در بازار سرمایه معایب و مزایای دارد و هیچ روشی عاری از خطا نیست؛ معاملات الگوریتمی هم از این ماجرا مستثنی نخواهد بود. مزایا و معایب معامله با استفاده از الگوریتم به شرح زیر است:

در معاملات الگوریتمی سرعت معامله با دقت بسیار زیادی بالاست و در کسری از ثانیه ثبت می شود، سهامی که مطابق با الگوریتم است به سرعت پیدا شده، ارزیابی و معامله خواهد شد.در کمترین زمان ممکن داده های زیادی مورد ارزیابی قرار می گیرد، میزان سود و ضرر از قبل مشخص بوده و این موضوع باعث حفظ سرمایه و کنترل ریسک معاملاتی می شود، خستگی ذهنی تاثیری بر روی این معامله ندارد، قبل از هرکاری می توان آن را مورد آزمایش قرار داد و خطاهای آن را تصحیح کرد.

اما یکی از معایب اصلی آن این است که باید اینترنت پرسرعت و بدون قعطی داشت و دومین عیب این نوع معامله تسلط زیاد داشتن بر روی بازار و زبان برنامه معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی چیست؟ نویسی است زیرا دائما باید این الگوریتم های به روزرسانی شده و تغییر کنند که برای اینکار نیاز به تخصص داریم.

ربات های الگوریتمی چیست؟

بسیاری از افراد کم تجربه و حتی حرفه ای به دنبال ربات هایی هستند که به صورت خودکار به معامله می‌پردازند. این نوع ربات ها با استفاده از یک سری الگوریتم های خاص از پیش تعیین شده به معامله یا همان خرید و فروش می معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی چیست؟ پردازند که به آن‌ها ربات های الگوریتمی یا ربات های معامله گر میگویند. این که چه زمانی و به چه صورت تشخیص بدهند که کدام سهم را خریده یا بفروشند، بر عهده الگوریتم ها است. در ادامه به صورت تخصصی تر برایتان شرح خواهیم داد.

ربات های الگوریتمی چیست؟

منظور از ربات های الگوریتمی، انجام معامله بر مبنای الگوریتمی و به صورت خودکار توسط رایانه است. معامله گر در این روش بر اساس استراتژی های خود برنامه ای را تعریف می‌کند و ربات به دنبال بهترین فرصت معاملاتی بر حسب آن الگو می ‌پردازد و تنها درچند ثانیه معامله را انجام می‌دهد؛ بنابراین برای استفاده از معاملات الگوریتمی داشتن استراتژی الزامی بوده، در غیر این صورت نمی ‌توان برنامه ‌ای را برای ربات تعریف کرد. ضمن اینکه برای استفاده از ابزارهای معاملات الگوریتمی حتماً به یکی از زبان‌ های برنامه ‌نویسی تسلط داشته باشید و یا می‌توانید نرم ‌افزار آماده معاملات الگوریتمی را تهیه نماید. علاوه بر این ها، داشتن سخت ‌افزار مناسب برای اجرای برنامه و تست ضروری است.

نحوه عملکرد ربات های معاملاتی خودکار و اسکنرها

ربات‌های معامله‌ گر با اضافه کردن الگوریتم‌ ها به معامله ‌گری منجر به پیدایش مفهومی به نام الگو تریدینگ یا معاملات الگوریتمی شده اند؛ بنابراین یک ربات‌ معاملاتی می‌تواند در تمام مراحل معامله‌ گری وظایفی نظیر انتخاب بازار مالی، انتخاب نماد معاملاتی و فرصت های معاملاتی مناسب بر حسب استراتژی تعریف شده، مدیریت ریسک و سرمایه و … به شما کمک کند. تمام این وظایف توسط ربات معامله ‌گر به صورت خودکار و بدون دخالت انسان به صورت نیمه اتوماتیک توسط ربات‌های دستیار معاملاتی نیمه خودکار انجام می شود. ربات های دستیار معاملاتی نیمه خودکار یا اسکنرها همانند ابزار فیلتر نویسی هستند.

تاثیر ربات‎‌ های الگوریتمی در بازار

ربات‌های معامله گر برای معامله کنندگان بسیار سودمند بوده، علاوه بر این به بازارها کمک می ‌کنند تا روند کارآمدتری داشته باشند و نقدینگی مورد نیاز این بازارها به دست آید؛ بنابراین دلیل استفاده معامله‌ کنندگان از ربات‌ های معامله گر مشخص شد، اما مزیت این ربات ها برای کل عرصه ارزهای دیجیتال بسیار زیاد است. درواقع این ابزارها فقط در دسترس موسسات مالی بزرگ و مهم هستند، اما اکنون تقریباً تمام افراد می ‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. این معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی چیست؟ موضوع، ارزهای دیجیتال را می‌تواند یک قدم به سطح سایر بازارها نزدیک ‌تر کند. استفاده از معاملات خودکار و پرتکرار باعث شده که این سیستم‌ ها، کل بازار را کارآمدتر کنند؛ اختلاف قیمت موجود در بین صرافی‌ ها به سرعت از بین می ‌رود و با وجود ربات‌ها، کشف قیمت سریع تر رخ می ‌دهد. در طی چند سال گذشته، میانگین اختلاف قیمت بین صرافی‌ ها به طور شگفت آوری کاهش یافته و بسیاری از افراد، دلیل این موضوع را استفاده از ربات‌ها می ‌دانند.

مزایای ربات معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی چیست؟ های الگوریتمی نسبت به معامله گری سنتی

امروزه در فرآیند سفارش گیری دیگر انسان دخالتی نداشته و سیستم معاملات الگوریتم تمامی این فعالیت ها را بر عهده می‌گیرد. بر این اساس بین قیمت، حجم و زمان شروطی گذاشته می شود که نرم افزار هوشمند می تواند کار انسان را انجام دهد که در ادامه به چند مورد دیگر از مزایای این ربات ها نسبت به سنتی اشاره خواهیم کرد.

• ربات های الگوریتمی دور از احساسات انسانی نظیر ترس، طمع و… هستند و تنها بر پایه الگوریتم عمل می کنند و خسته نمی شود.
• این ربات ها می‌توانند از هوش مصنوعی بهره ببرند و بر اساس شاخص های تکنیکال بهترین نتیجه را دریافت کنند.
• ربات های الگوریتمی می‌توانند داده ها را در کسری از ثانیه تحلیل کنند و از تحلیل ها بهره ببرند.
• اکسپرت ها می توانند تجربیات شما را به صورت نرم افزاری در معامله در نظر بگیرن و از آن هم استفاده کنند.

زمانی که بازار ها هیجانی عمل می کنند شاید این ربات ها چندان مفید نباشند، زیرا ربات‌ها صرفاً بر اساس تحلیل ها تصمیم می‌گیرند. همچنین آن‌ها ممکن است ارتباطشان با سرور قطع شود و عملاً از کار بیافتند که این ها از معایب محسوب می شوند.

معاملات الگوریتمی در بورس ممنوع شد

به گزارش آگاه پرس، محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس، در اطلاعیه ای معاملات الگوریتمی در بورس را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد.

منظور از «معاملات الگوریتمی» چیست؟

معاملات الگوریتمی در حقیقت یک ابزار در بازارهای مالی محسوب می‌شوند؛ ابزاری که شرکت‌های سرمایه‌گذاری در سراسر جهان از آن استفاده می‌کنند و در مدت کوتاهی توانسته است روش‌های سنّتی را از میدان به در کند. معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار را می‌توان این گونه تعریف کرد: «انجام معامله در بازار با استفاده از برنامه‌ های کامپیوتری، به ‌صورت خودکار یا نیمه خودکار. در این روش، کامپیوتر با استفاده از الگوریتم‌های ویژه، بازار را رصد و فرصت های معاملاتی را پیدا می‌کند.»

در معاملات الگوریتمی یا اَلگو تریدینگ (Algorithmic Trading)، مجموعه‌ای از دستورهای مشخص به کامپیوترها داده می‌شود و آن‌ها با استفاده از این دستورات معاملات را انجام می‌دهند. همان گونهکه اشاره شد، الگو تریدینگ یک ابزار است و نه یک استراتژی؛ در بازارهای مختلف می‌توان از آن استفاده کرد. برای مثال بورس، آتی کالا، و بازارهای جهانی مثل کریپتو و… .

مراحل کار معاملات الگوریتمی به شرح زیر است:

• جست‌وجو در سهم‌های مختلف، بر اساس استراتژی تعریف‌شده و پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی؛
• پوزیشن‌گیری؛
• مدیریت پوزیشن‌های بازشده؛
• مدیریت ریسک و سرمایه با توجه به فاکتورهایی که در سیستم تعریف شده است.

ممکن است تمامی این مراحل به صورت خودکار انجام شوند یا بخشی از آن‌ها را نیروی انسانی به عهده گیرد. حتی در شرایطی هم که اجازه باز و بسته کردن موقعیت خرید و فروش به صورت خودکار وجود ندارد، تحلیل‌های الگوریتمی می‌تواند برای معامله‌گران مفید باشد.

این ابزار نسبت به نیروی انسانی، تحلیل‌های بسیار پیچیده‌تری‌ انجام می‌دهد. حجم عظیمی از داده‌ها را در لحظه برسی می‌کند و شرایط مختلف و استراتژی‌های متنوع را در نظر می‌گیرد. با استفاده از معاملات الگوریتمی، معامله‌گران می‌توانند بسیار سریع‌تر وارد موقعیت معاملاتی شوند یا از آن خروج کنند.

لازم به ذکر است که الگو تریدینگ را بیشتر شرکت‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند و مناسب افراد حرفه‌ای و باسابقه است و برای استفاده از آن باید دوره آموزش MQL5 را گذرانده باشید. معامله‌گرانِ تازه‌کار و آموزش‌ندیده بهتر است سراغ این ابزار نروند.