استراتژی اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال

استراتژی اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال

این اندیکاتور مفید نخستین دفعه به وسیله جوزف گرانویل ( Joseph Granville ) در سال ۱۹۶۲ در کتابش به اسم “ کلید نو گرانویل برای سودآوری در بازار سرمایه ” ( Granville ’ s New Key to stock market profits ) معرفی شد . چیزی که سبب ساز سودمندی حجم معاملات تعادلی OBV می شود این است که جریان حجم معاملات را به خوبی نمایش میدهد و می توان آن را با حرکات بها مقایسه کرد ;حجم معاملات بایستی استراتژی اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال در جهت فرآیند ارزش ; پرورش نماید .

ساختار OBV بسیار معمولی است . بعد از پایان معاملات هر روز ; بها ها بالاتر یا این که پایینتر با حجم معاملات خاصی بسته میگردند . چنانچه ارزش فراتر بسته شود ; حجم معاملات عددی مثبت و به حجم معاملات دیروز بیش تر می شود و در شرایطی که پایینتر بسته شود ; حجم معاملات عددی منفی و از حجم معاملات روز گذشته کاسته می شود . روزی که بدون تغییر باشد ; خط حجم معاملات هم اثبات باقیمیماند . به بیان دیگر ; حجم معاملات تعادلی ; توده کل اعداد حجم معاملات منفی و مثبت به طور پیش رونده است .

آپارات استراتژی معاملاتی در بورس آموزش استراتژی معاملاتی ایچیموکو آموزش اکسپرت نویسی فارکس استراتژی سیستم های معاملاتی فارکس استراتژی معاملاتی استراتژی معاملاتی آتی سکه استراتژی معاملاتی ایچیموکو

چنانچه جهت خط OBV صعودی باشد ; بازار افزایشی است ; به این مفهوم که حجم معاملات بیشتری در روزهای صعودی در مقایسه با روزهای نزولی موجود است . خط OBV کاهشی نشانگر حجم معاملاتسنگین وزن تر در روزهای روبه پایین است و نشانگر نزولی بودن بازار است . با قرار دادن این اندیکاتور در نمودار ; تحلیلگر می‌تواند به راحتی جهت های ارزش و حجم معاملات را تشخیص دهد . در شرایطی‌که هردو بانیز افزایشی بودند ; پروسه افزایشی کماکان درست است .

در این زمینه ; حجم معاملات ; فرآیند بها را تایید نموده است . با این وجود ; در صورتی‌که ارزش افزایشی باشد در حالیکه خط حجم معاملاتنزولی باشد ; یک واگرایی منفی موجود هست و هشداری است که نشانگر وجود خلل در پروسه رو به بالا است . وقتی که خطوط حجم معاملات و بها واگرایی داشته باشند اخطار مهمی تولید می شود .

اندیکاتور OBV

اندیکاتور (On Balance Volume) یا به طور خلاصه OBV یک اندیکاتور تکنیکال است که از تغییرات حجم معاملات برای پیش بینی قیمت استفاده می نماید. این اندیکاتور تحرکات اصلی بازار را بر پایه حجم معاملات نشان داده و
می تواند روند را تشخیص دهد.

تائید روند

• اگر خط این اندیکاتور در حال صعود باشد، تائیدی است بر روند صعودی قیمت.
• اگر خط این اندیکاتور در حال نزول باشد، تائیدی است بر روند نزولی قیمت.

تحلیل الگوی واگرائی

• اگر منحنی OBV در حال صعود بوده اما نمودار قیمت نزولی باشد، نشان دهندۀ این موضوع است که روند نزولی ممکن است ضعیف شده و به شکل یک روند صعودی تغییر کند.

اگر منحنی OBV در حال نزول بوده اما نمودار قیمت صعودی استراتژی اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال باشد، نشان دهندۀ این موضوع است که روند صعودی ممکن است ضعیف شده و به شکل یک روند نزولی تغییر کند.

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد

اندیکاتور OBV

اندیکاتور On Balance Volume یا به اختصار OBV قیمت و حجم معاملات را با یکدیگر ترکیب کرده تا نشان دهد که آیا تغییرات قیمت قوی هستند یا ضعیف و فاقد ثبات. این اندیکاتور فرمول محاسباتی ساده ای دارد.

ساختار OBV بسیار ساده است. پس از پایان معاملات هر روز ، قیمت ها بالاتر یا پایینتر با حجم معاملات خاصی بسته می شوند. اگر قیمت بالاتر بسته شود، حجم معاملات عددی مثبت و به حجم معاملات روز قبل اضافه می شود و اگر پایینتر بسته شود، حجم معاملات عددی منفی و از حجم معاملات روز قبل کاسته استراتژی اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال می شود. روزی که بدون تغییر باشد ، خط حجم معاملات نیز ثابت باقی می ماند. به بیان دیگر، حجم معاملات تعادلی ، جمع کل اعداد حجم معاملات منفی و مثبت به صورت پیش رونده است.

در فرمول بالا:
– دورۀ زمانی جاری (t)
– دورۀ زمانی قبلی (t-1)
– قیمت بسته شدن ((C
– حجم (VOL)

خط “حجم کل” (OBV) برای تائید روند یا تعیین تغییر جهت های احتمالی مورد استفاده قرار می گیرد، به دو کاربرد ذیل توجه کنید :

1.3.تأیید روند :

اگر خط حجم کل در حال صعود باشد، تائیدی است بر روند صعودی قیمت، و اگر خط حجم کل در حال پایین آمدن باشد، تائیدی است بر روند نزولی قیمت.(شکل 1 )

شکل 1 : تأیید روند صعودی و نزولی توسط اندیکاتور OBV و نمودار قیمت شرکت لوله و ماشین سازی

2.3. اخطار واگرایی در روند :

اگر OBV بالا برود اما قیمت پایین بیاید نشان دهندۀ این موضوع است که روند نزولی استراتژی اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال ممکن است ضعیف شده و به شکل یک روند صعودی تغییر کند، و نیز اگر OBV پایین بیاد اما قیمت بالا برود نشان دهندۀ این موضوع است که ممکن است روند صعودی ضعیف شده و به شکل یه روند نزولی تغییر کند.(شکل 2)

شکل2 : واگرایی مخفی منفی (-HD) در اندیکاتور OBV با نمودار قیمت لوله و ماشین سازی

4.چند مثال کاربردی :

1.4.در کدام یک از تصاویر ذیل زودتر از روند قیمت سیگنال فروش صادر شده است ؟